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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition) - Hausmann, Wilfried
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Hausmann, Wilfried:

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition) - gebruikt boek

2002, ISBN: 9783528031695

Vieweg+Teubner Verlag, Copertina flessibile, Auflage: 2002, 452 Seiten, Publiziert: 2002-01-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Libro, Hersteller-Nr.: 18 black & white illustrations, 1.69 kg, Im… Meer...

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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen - Hausmann, Wilfried u. Diener, Kathrin u. Käsler, Joachim
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Hausmann, Wilfried u. Diener, Kathrin u. Käsler, Joachim:

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen - pocketboek

2002, ISBN: 3528031697

[EAN: 9783528031695], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 3.0], [PU: Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig u. Wiesbaden], MATHEMATIK, ÖKONOMIE, Gr. 8°. XV u. 432 Seiten mit zahlreichen grap… Meer...

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Hausmann, Wilfried; Diener, Kathrin; Käsler, Joachim:
Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition) - pocketboek

2002

ISBN: 3528031697

[EAN: 9783528031695], Gebraucht, [PU: Vieweg+Teubner Verlag], Buy with confidence! Book is in acceptable condition with wear to the pages, binding, and some marks within, Books

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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition) - pocketboek

2002, ISBN: 3528031697

[EAN: 9783528031695], Neubuch, [PU: Vieweg+Teubner Verlag], Books

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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - gebruikt boek

ISBN: 9783528031695

Livre, [PU: Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden]

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Bibliografische gegevens van het best passende boek

Bijzonderheden over het boek
Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition)

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangeführt. Eine Einführung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.

Gedetalleerde informatie over het boek. - Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German Edition)


EAN (ISBN-13): 9783528031695
ISBN (ISBN-10): 3528031697
Gebonden uitgave
pocket book
Verschijningsjaar: 2002
Uitgever: Vieweg+Teubner Verlag
432 Bladzijden
Gewicht: 0,753 kg
Taal: ger/Deutsch

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2007-06-05T09:27:25+02:00 (Amsterdam)
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ISBN/EAN: 3528031697

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
3-528-03169-7, 978-3-528-03169-5
alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden:
Auteur van het boek: joachim hausmann, diener diener, kaesler, wilfried, haußmann, kasl
Titel van het boek: derivate, gen, portfolio selection, sélection, arbitrage, the selection, chemie, stochastische, anwendungen


Gegevens van de uitgever

Auteur: Wilfried Hausmann
Titel: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Uitgeverij: Vieweg+Teubner Verlag; Vieweg & Teubner
432 Bladzijden
Verschijningsjaar: 2002-10-07
Wiesbaden; DE
Gewicht: 0,765 kg
Taal: Duits
51,39 € (DE)

BC; Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Spieltheorie; Verstehen; Arbitrage; Binomialmodelle; Derivate; Finanzmathematik; Optionsbewertung; Portfoliooptimierung; quantitative finance; Quantitative Finance; Game Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA

Portfolio-Selection und das Capital Asset Pricing Model - Arbitrage und elementare Derivatebewertung - Optionen - endliche arbitragefreie Systeme - Binomialmodelle - das Black-Scholes-Modell - amerikanische Optionen - das allgemeine Bewertungprinzip in stetigen Modellen - Zinsderivate - exotische Optionen und strukturierte Produkte - die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

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