- 5 resultaten
laagste prijs: € 48,71, hoogste prijs: € 53,45, gemiddelde prijs: € 51,97
1
Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema
bestellen
bij ZVAB.com
€ 53,45
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link
Jacques Azema:

Seminaire de Probabilites XXXI - pocketboek

1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCES… Meer...

NEW BOOK. Verzendingskosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany [51283250] [Rating: 5 (von 5)]
dichtslaan (X)
2
Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema
bestellen
bij AbeBooks.de
€ 50,78
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link

Jacques Azema:

Seminaire de Probabilites XXXI - pocketboek

1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCESS; MARTINGA… Meer...

NEW BOOK. Verzendingskosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany [51283250] [Rating: 5 (von 5)]
dichtslaan (X)
3
Seminaire de Probabilites XXXI - Azema, Jacques|Emery, Michel|Yor, Marc
bestellen
bij AbeBooks.de
€ 48,71
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link
Azema, Jacques|Emery, Michel|Yor, Marc:
Seminaire de Probabilites XXXI - pocketboek

1997

ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE BRANCHINGPROCESS BROWNIANBRIDGE BROWNIANMOTION MARKOVPROCESS MARTINGALE RA… Meer...

NEW BOOK. Verzendingskosten:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) moluna, Greven, Germany [73551232] [Rating: 5 (von 5)]
dichtslaan (X)
4
Seminaire de Probabilites XXXI
bestellen
bij Springer.com
€ 53,45
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link
Seminaire de Probabilites XXXI - nieuw boek

ISBN: 9783540626343

The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measur… Meer...

Nr. 978-3-540-62634-3. Verzendingskosten:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
dichtslaan (X)
5
Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
bestellen
bij lehmanns.de
€ 53,45
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link
Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor:
Seminaire de Probabilites XXXI - pocketboek

1997, ISBN: 9783540626343

Buch, Softcover, 1997, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 1997

Verzendingskosten:Versand in 10-14 Tagen. (EUR 0.00)
dichtslaan (X)
1Aangezien sommige platformen geen verzendingsvoorwaarden meedelen en deze kunnen afhangen van het land van levering, de aankoopprijs, het gewicht en de grootte van het artikel, een eventueel lidmaatschap van het platform, een rechtstreekse levering door het platform of via een derde aanbieder (Marktplaats), enz., is het mogelijk dat de door euro-boek.nl meegedeelde verzendingskosten niet overeenstemmen met deze van het aanbiedende platform.

Bibliografische gegevens van het best passende boek

Bijzonderheden over het boek
Seminaire de Probabilites XXXI
auteur:
Titel:
ISBN:

3540626344


The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

Gedetalleerde informatie over het boek. - Seminaire de Probabilites XXXI


EAN (ISBN-13): 9783540626343
ISBN (ISBN-10): 3540626344
pocket book
Verschijningsjaar: 1997
Uitgever: Springer Berlin
344 Bladzijden
Gewicht: 0,516 kg
Taal: eng/Englisch

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2007-04-07T14:56:44+02:00 (Amsterdam)
Detailpagina laatst gewijzigd op 2023-11-23T21:05:10+01:00 (Amsterdam)
ISBN/EAN: 3540626344

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
3-540-62634-4, 978-3-540-62634-3
alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden:
Auteur van het boek: emery michel, curie marie, azéma marc, azema, pierre curie, jacques michel
Titel van het boek: lecture notes mathematics, seminaire probabilites, séminaire probabilités

Gegevens van de uitgever

Auteur: Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
Titel: Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités; Seminaire de Probabilites XXXI
Uitgeverij: Springer; Springer Berlin
334 Bladzijden
Verschijningsjaar: 1997-04-14
Berlin; Heidelberg; DE
Taal: Engels
53,45 € (DE)
54,95 € (AT)
72,14 CHF (CH)
Available
X, 334 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Branching process; Brownian bridge; Brownian motion; Markov process; Martingale; Random variable; Stochastic processes; Variance; diffusion process; hypercontractivity; local martingale; martingales; path space; quadratic variation; stochastic process; Probability Theory; Stochastik; EA

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion.- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold.- The change of variables formula on Wiener space.- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux.- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group.- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients.- Oscillation presque sûre de martingales continues.- A note on Cramer’s theorem.- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited.- Une preuve standard du principe d’invariance de stoll.- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère.- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales.- On Wald’s equation. Discrete time case.- Remarques sur l’hypercontractivité et l’évolution de l’entropie pour des chaînes de Markov finies.- Comportement des temps d’atteinte d’une diffusion fortement rentrante.- Closed sets supporting a continuous divergent martingale.- Some polar sets for the Brownian sheet.- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability.- The multiplicity of stochastic processes.- Theoremes limites pour les temps locaux d’un processus stable symetrique.- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge.- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law.- Simple examples of non-generating Girsanov processes.- Formule d’Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire.- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman’s theorem.- Some remarks on Pitman’s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes.- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator.- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum.- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps.- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d’équations différentielles stochastiques vers une diffusion.- Projection d’une diffusion réelle sur sa filtration lente.
< naar Archief...