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Bernhard Pfaff:

Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - gebonden uitgave, pocketboek

2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… Meer...

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2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… Meer...

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Bernhard Pfaff:
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - eerste uitgave

2010

ISBN: 9783899812275

gebonden uitgave

Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2474775, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomana… Meer...

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2010, ISBN: 9783899812275

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - eerste uitgave

2010, ISBN: 9783899812275

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Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Contro… Meer...

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Bibliografische gegevens van het best passende boek

Bijzonderheden over het boek
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
auteur:
Titel:
ISBN:

3899812271


Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

Gedetalleerde informatie over het boek. - Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae


EAN (ISBN-13): 9783899812275
ISBN (ISBN-10): 3899812271
Gebonden uitgave
Verschijningsjaar: 2010
Uitgever: Frankfurter Allgemeine Buch
121 Bladzijden
Gewicht: 0,361 kg
Taal: ger/Deutsch

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2009-09-21T15:02:17+02:00 (Amsterdam)
Detailpagina laatst gewijzigd op 2024-01-25T16:38:14+01:00 (Amsterdam)
ISBN/EAN: 3899812271

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
3-89981-227-1, 978-3-89981-227-5
alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden:
Auteur van het boek: pfaff, frankfurter bernhard
Titel van het boek: modellierung, portfoliorisiken

Gegevens van de uitgever

Auteur: Bernhard Pfaff
Titel: Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Uitgeverij: Frankfurter Allgemeine Buch
Verschijningsjaar: 2010-03-25
Gewicht: 0,354 kg
Taal: Duits
39,90 € (DE)
40,50 € (AT)
65,00 CHF (CH)
Not available (reason unspecified)
Mit zahlreichen Tabellen, Grafiken und Abbildungen

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Finanzmarktzeitreihen; Risikomanagement; Statistik; Assetmanagement; Finanzen; Risikosimulation; Für alle, die sich für die Analyse von Finanzmarktzeitreihen interessieren. Insbesondere Risikomanager und Assetmanager werden dieses Buch mit Gewinn lesen.

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