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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Perng, Stephan
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Perng, Stephan:

Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - pocketboek

2011, ISBN: 9783639340907

[ED: Softcover], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbei… Meer...

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Stephan Perng:

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2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… Meer...

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Stephan Perng:
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2009

ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel 'Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt' als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… Meer...

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2009, ISBN: 9783639340907

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Perng, Stephan:
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - pocketboek

2011, ISBN: 9783639340907

VDM Verlag Dr. Müller, Paperback, 84 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.14 kg, Economics, Business, Finance & Law, Subjects, Books, VDM Verlag Dr. Müller, 2011

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Bijzonderheden over het boek
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Gedetalleerde informatie over het boek. - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Gebonden uitgave
pocket book
Verschijningsjaar: 2011
Uitgever: VDM Verlag Dr. Müller

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2008-10-14T00:43:26+02:00 (Amsterdam)
Detailpagina laatst gewijzigd op 2024-02-14T22:44:01+01:00 (Amsterdam)
ISBN/EAN: 9783639340907

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7
alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden:
Titel van het boek: ged, gedächtnis, nichtlinearitäten, finanzmarkt, erweiterungen


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