2014, ISBN: 3639657519

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tas… Meer...

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch<

2014, ISBN: 3639657519

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità … Meer...

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch, Books<

2017, ISBN: 9783639657517

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Edizioni Accademiche Italiane], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Il testo affronta l ar… Meer...

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Edizioni Accademiche Italiane], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il mod, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, Hardcover, 108, [GW: 177g], 1/2014, Banküberweisung, PayPal<

2017, ISBN: 3639657519

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], MATHEMATIK WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE STOCHASTIK MATHEMATISCHE STATISTIK, Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artike… Meer...

[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], MATHEMATIK WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE STOCHASTIK MATHEMATISCHE STATISTIK, Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung für Sie gedruckt. Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il mod, Books<

ISBN: 9783639657517

paperback, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]