2015, ISBN: 9783668053366

Paperback, [PU: Grin Publishing], Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige G… Meer...

Paperback, [PU: Grin Publishing], Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der geschichtlichen Entwicklung der Derivate ist eine Vielzahl von verschiedenen Absicherungsstrategien entwickelt worden. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit beschränkt sich daher auf die Strategie des statischen sowie des dynamischen Hedging unter Berücksichtigung des Delta-Faktors, einer Sensitivitätskennzahl von Optionen. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu können, wird in Kapitel 2 neben der Einordnung der Portfolioabsicherung, zunächst das Absicherungsvehikel, sowie die zur Umsetzung benötigte Kennzahl, das Delta, beleuchtet. In Kapitel 3 sollen dann die schon angesprochenen und in der Arbeit thematisierten Strategien erläutert werden, ehe in Kapitel 4 konkrete Beispiele der genannten Strategien anhand eines fiktiven Aktienportfolios folgen. Den Abschluss bildet das Kapitel 5, welches die behandelten Absicherungsstrategien kritisch gegenüberstellt und die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes solcher Strategien im Ausblick darstellt., Business & Management<

2015, ISBN: 9783668053366

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschul… Meer...

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der geschichtlichen Entwicklung der Derivate ist eine Vielzahl von verschiedenen Absicherungsstrategien entwickelt worden. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit beschränkt sich daher auf die Strategie des statischen sowie des dynamischen Hedging unter Berücksichtigung des Delta-Faktors, einer Sensitivitätskennzahl von Optionen. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu können, wird in Kapitel 2 neben der Einordnung der Portfolioabsicherung, zunächst das Absicherungsvehikel, sowie die zur Umsetzung benötigte Kennzahl, das Delta, beleuchtet. In Kapitel 3 sollen dann die schon angesprochenen und in der Arbeit thematisierten Strategien erläutert werden, ehe in Kapitel 4 konkrete Beispiele der genannten Strategien anhand eines fiktiven Aktienportfolios folgen. Den Abschluss bildet das Kapitel 5, welches die behandelten Absicherungsstrategien kritisch gegenüberstellt und die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes solcher Strategien im Ausblick darstellt. Buch 21.0 x 14.8 x 0.3 cm , GRIN, Julian Heuser, GRIN, Heu<

2015, ISBN: 3668053367

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Portfolio; Black-Scholes; Optionen; Seminararbeit; Hedge; Portfolioabsicherung; praktische Umsetzung; dynamisch; fixed-hedge; stati… Meer...

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Portfolio; Black-Scholes; Optionen; Seminararbeit; Hedge; Portfolioabsicherung; praktische Umsetzung; dynamisch; fixed-hedge; statisch; Put; Call; Delta-Hedging; 2015, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Publishing]<

2015, ISBN: 3668053367

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Hedge; Portfolio; Black-Scholes; Optionen; Portfolioabsicherung; praktische Umsetzung; Seminararbeit; Delta-Hedging; 2015; dynamisc… Meer...

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Hedge; Portfolio; Black-Scholes; Optionen; Portfolioabsicherung; praktische Umsetzung; Seminararbeit; Delta-Hedging; 2015; dynamisch; statisch; fixed-hedge; Call; Put, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Publishing]<

2015, ISBN: 3668053367

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Black-Scholes; Optionen; PortfolioSeminararbeit; statisch; fixed-hedge; Put; Hedge; Portfolio; praktische Umsetzung; Delta-Hedging;… Meer...

1. Auflage Kartoniert / Broschiert Investment; Delta; Black-Scholes; Optionen; PortfolioSeminararbeit; statisch; fixed-hedge; Put; Hedge; Portfolio; praktische Umsetzung; Delta-Hedging; 2015; dynamisch; Call, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Verlag]<