Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlagepr… Meer...
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle. Books > Economics eBook, Springer Shop<
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Bibliografische gegevens van het best passende boek
Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2010-04-27T22:30:58+02:00 (Amsterdam) Detailpagina laatst gewijzigd op 2024-02-23T15:59:00+01:00 (Amsterdam) ISBN/EAN: 9783834982445
ISBN - alternatieve schrijfwijzen: 978-3-8349-8244-5 alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden: Auteur van het boek: christoph mayer, chris mayer, peter albrecht Titel van het boek: kalman, entwicklung
Gegevens van de uitgever
Auteur: Christoph Mayer Titel: Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve - Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters Uitgeverij: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 213 Bladzijden Verschijningsjaar: 2009-09-30 Wiesbaden; DE Taal: Duits 49,44 € (DE) 49,44 € (AT) 56,20 CHF (CH) Available XXVI, 213 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Anleihen; Arbitrage; Asset Management; Bewertung; Bundesanleihen; Stochatisches Modell; Zinsstrukturkurve; Zinsstrukturtheorie; C; Public Economics; Finance, general; Public Economics; Financial Economics; Economics and Finance; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BB
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle; Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung; Empirische Auswertungen und Anwendungen; Bewertung eines Beispielportfolios
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