2008, ISBN: 9783899368116
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber n… Meer...
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - pocketboek
ISBN: 3899368118
[SR: 416305], Taschenbuch, [EAN: 9783899368116], Josef Eul Verlag, Josef Eul Verlag, Book, [PU: Josef Eul Verlag], Josef Eul Verlag, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640… Meer...
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2009, ISBN: 3899368118
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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2009, ISBN: 9783899368116
pocketboek
Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
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2008, ISBN: 9783899368116
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber n… Meer...
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - pocketboek
ISBN: 3899368118
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2009, ISBN: 3899368118
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
2009, ISBN: 9783899368116
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Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
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Gedetalleerde informatie over het boek. - Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt
EAN (ISBN-13): 9783899368116
ISBN (ISBN-10): 3899368118
pocket book
Verschijningsjaar: 2009
Uitgever: Josef Eul Verlag GmbH
256 Bladzijden
Gewicht: 0,379 kg
Taal: ger/Deutsch
Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2009-07-16T18:24:14+02:00 (Amsterdam)
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ISBN/EAN: 9783899368116
ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
3-89936-811-8, 978-3-89936-811-6
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Auteur van het boek: kunze karl kuno, karl josef, karl kunz
Titel van het boek: persistenz antipersistenz deutschen aktienmarkt, untersuchung
Gegevens van de uitgever
Auteur: Karl-Kuno Kunze
Titel: Quantitative Ökonomie; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Untersuchung von Aktienkursen großer deutscher Unternehmen - Eine empirische Untersuchung
Uitgeverij: Josef Eul Verlag
240 Bladzijden
Verschijningsjaar: 2009-07-04
Taal: Duits
57,00 € (DE)
58,60 € (AT)
94,50 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
zahlr. sw. Abb. und Tab. sowie 34 Farbabb.
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Risikoeinschätzung; Zeitreihenanalyse; persistente Zeitreihen; antipersistente Zeitreihen; Aktienmarkt; Anlageentscheidungen; Wertpapierpreisschwankungen; Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Maße prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.< naar Archief...