Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… Meer...
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Bibliografische gegevens van het best passende boek
Gedetalleerde informatie over het boek. - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 pocket book Verschijningsjaar: 2000 Uitgever: Deutscher Universitätsverlag
Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2007-10-06T00:52:17+02:00 (Amsterdam) Detailpagina laatst gewijzigd op 2023-12-09T18:16:43+01:00 (Amsterdam) ISBN/EAN: 3824472058
ISBN - alternatieve schrijfwijzen: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden: Auteur van het boek: specht Titel van het boek: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Gegevens van de uitgever
Auteur: Katja Specht Titel: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Uitgeverij: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Bladzijden Verschijningsjaar: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Gewicht: 0,338 kg Taal: Duits 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) POD XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
Das Phänomen der Volatilitätscluster - Zeitreihenanalytische Grundlagen - Vergleich der Modelle zur Volatilitätsschätzung - Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie - Empirische Untersuchung der Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen - Anwendung von Modellen der GARCH-Familie
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