2006, ISBN: 9783834800206

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Karl F. Haug Fachbuchverlag, Auflage: 1 (11. April 2001). Auflage: 1 (11. April 2001). Hardcover. Die Homöopathischen Arzneimittelbilder von James Tyler Kent gehören seit vielen Jahren z… Meer...

Karl F. Haug Fachbuchverlag, Auflage: 1 (11. April 2001). Auflage: 1 (11. April 2001). Hardcover. Die Homöopathischen Arzneimittelbilder von James Tyler Kent gehören seit vielen Jahren zu den Klassikern der Homöopathie. Ursprünglich in dem 1897 von Kent ins Leben gerufenen Journal of Homoeopathics als Vorlesungsmitschriften veröffentlicht, erschienen die mitstenographierten Vorlesungen erstmals 1905 gesammelt und um viele Arzneimittelbilder bereichert als Lectures on Homoeopathic Materia Medica. Kent war zu dieser Zeit Professor für Materia Medica und homöopathische Therapie an der "Post-Graduate School of Homoeopathics“ in Philadelphia und ab 1900 am "Dunham Medical College“ und "Hering Medical College“ in Chicago. Wie der Autor im Vorwort zur ersten Auflage des Buches betont, hat er die Sprache dieser Vorlesungen bewußt einfach gehalten, weil seines Erachtens die Arzneimittel so am besten zu erlernen sind. Es sei schließlich die Sprache des Laien, so seine Begründung, durch die der Arzt in der Praxis von den Krankheiten erfahre; deshalb müsse sich auch die Materia Medica einer einfachen Sprache bedienen und nach Möglichkeit Fachausdrücke vermeiden. In diesem Zusammenhang weist er ferner darauf hin, daß die Form der Darstellung der einzelnen Mittel keinem bestimmten Muster folgt, denn, um das Charakteristische jeder Arznei herauszuarbeiten, bedürfe es jeweils einer etwas anderen Herangehensweise. Ebenso hätte er in diesen Vorlesungen nicht die ganze Materia Medica durchnehmen können; nur die wichtigsten und gut geprüften Arzneien, die sich durch charakteristische Eigenschaften auszeichnen, seien berücksichtigt worden, um an ihnen zu demonstrieren, wie die Materia Medica entwickelt und nutzbringend angewendet werden sollte. Kent, der seine Vorlesungen nicht als Abrisse der homöopathischen Arzneimittel versteht, sondern als Untersuchungen hinsichtlich einiger ihrer hervorstechendsten Eigenschaften, schreibt schließlich bescheiden im Vorwort zur zweiten, erweiterten und 1911 erschienenen Auflage"Wenn diese Vorlesungen wenigstens ein paar homöopathische Ärzte in die Lage versetzen, zu einem tieferen Verständnis unserer Polychreste zu gelangen, dann hätte sich schon alles erfüllt, was ich mir davon erhofft habe“. Sieht man von einzelnen Vorlesungen einmal ab, die – mit sehr viel Übersetzungsfehlern behaftet und zum Teil in einem haarsträubenden Deutsch verfaßt – seit 1906 in der Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Äerzte (ab 1910 unter dem neuen Namen Berliner homöopathische Zeitschrift) erschienen, stellten die 1958 von Medizinalrat Dr. Heits herausgegebenen Kent’s Arzneimittelbilder der deutschen Homöopathenschaft erstmals sämtliche in der zweiten Auflage enthaltenen Vorlesungen zur Verfügung. Diese bisherige Übersetzung war freilich nicht nur lückenhaft, sondern hielt auch dem heutigen Stand der homöopathischen Forschung nicht mehr stand. Um so erfreulicher ist es deshalb, daß sich der Karl F. Haug Verlag (Heidelberg) dazu entschlossen hat, eine – nun erstmals – vollständige, quellenorientierte deutsche Neuübersetzung auf den Markt zu bringen. Von dem auf insgesamt drei Teile konzipierten Werk – Band 1Abrotanum bis Capsicum, Band 2Carbo animalis bis Lachesis, Band 3Laurocerasus bis Zincum metallicum – liegt nunmehr der erste Band vor. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgte Rainer Wilbrand und zwar auf der Grundlage sämtlicher Fassungen der Lectures. Konkret bedeutet dies, daß der Autor Kents "letzten Willen“, die zweite Auflage, vollständig wiedergibt, sie aber durch einzelne Begriffe, Passagen oder auch ganze Absätze aus den vorangegangenen Fassungen, wenn diese zur Verdeutlichung oder zu einem Mehr an Informationen beitragen, anreichert. Bei seiner Arbeit ist es dem Autor durch eine intensive Quellenrecherche gelungen, zahlreiche Übertragungsfehler in der Kette der Autoren zwischen Hahnemann und Kent zu bereinigen. Besonders beachtenswert erscheint hierbei auch, daß selbst viele der klinischen Quellen aus C. Herings zehnbändigen Werk Guiding Symptoms, die Kent hauptsächlich zitiert, auf ihr Original zurückgeführt werden konnten. Da die Qualität der meisten in der zweiten Auflage hinzugekommenen Arzneidarstellungen nicht die Anschaulichkeit der Vorlesungen in der ersten Auflage erreicht und es auch zweifelhaft ist, ob es sich bei ihnen überhaupt um "Vorlesungen“ handelt, hat Rainer Wilbrand diese im Inhaltsverzeichnis extra gekennzeichnet. Für die Quellenangaben, die jeweils am Ende eines Symptoms stehen, hat der Autor zahlreiche hochgestellte Chiffren in Kombination von Buchstaben und Zahlen gewählt, wobei die Zahlen entweder eine Symptomnummer (z. B. bei den Werken Hahnemanns), einen Paragraphen (z. B. beim Lehrbuch der Homöopathie von Grauvogel) oder eine Seitenzahl (z.B. bei der AHZ [Allgemeine Homöopathische Zeitung]) bedeuten können. Diese Angaben sind in mehrfacher Hinsicht eine sinnvolle Sache. Zum einen kann man etwaige Unklarheiten leicht durch das Nachschlagen im Original beseitigen, zum anderen – und dies wiegt besonders schwer – bedeuten sie ein höheres Maß an Sicherheit bezüglich der Richtigkeit des betreffenden Symptoms. Mit dem vorliegenden Buch steht nun den deutschsprachigen Homöopathen (und interessierten Laien) eine neue, längst überfällige quellenkritische Übersetzung zur Verfügung, die ein intensives Studium von Kents Arzneimittelbildern erlaubt. Da es sich bei dem mit einem umfangreichen Quellenverzeichnis sowie einem ausführlichen Register ("Index der Arzneimittelquerverweise“) ausgestatteten Werk für den homöopathischen Praktiker um eine äußerst zuverlässige Arbeitshilfe handelt, darf man schon jetzt auch auf die Folgebände zwei und drei gespannt sein. J. T. Kent, Homöopathische Arzneimittelbilder III. Heidelberg Haug, 2001 Reihe/Serie Kents Homöopathische Arzneimittelbilder. Vorlesungen zur homöopathischen Materia medica ; BD 3 1.40 Übersetzer Rainer Wilbrand Sprache deutsch Maße 148 x 210 mm Medizin Pharmazie Naturheilkunde Homöopathie HumanMedizin Ganzheitsmedizin Homöopathie ISBN-10 3-8304-7027-4 / 3830470274 ISBN-13 978-3-8304-7027-4 / 9783830470274 Medizin Pharmazie Naturheilkunde Homöopathie Humanmedizin Ganzheitsmedizin Homoeopathics C. Herings Guiding Symptome ISBN-10 3-8304-7027-4 / 3830470274 ISBN-13 978-3-8304-7027-4 / 9783830470274 Die Homöopathischen Arzneimittelbilder von James Tyler Kent gehören seit vielen Jahren zu den Klassikern der Homöopathie. Ursprünglich in dem 1897 von Kent ins Leben gerufenen Journal of Homoeopathics als Vorlesungsmitschriften veröffentlicht, erschienen die mitstenographierten Vorlesungen erstmals 1905 gesammelt und um viele Arzneimittelbilder bereichert als Lectures on Homoeopathic Materia Medica. Kent war zu dieser Zeit Professor für Materia Medica und homöopathische Therapie an der "Post-Graduate School of Homoeopathics“ in Philadelphia und ab 1900 am "Dunham Medical College“ und "Hering Medical College“ in Chicago. Wie der Autor im Vorwort zur ersten Auflage des Buches betont, hat er die Sprache dieser Vorlesungen bewußt einfach gehalten, weil seines Erachtens die Arzneimittel so am besten zu erlernen sind. Es sei schließlich die Sprache des Laien, so seine Begründung, durch die der Arzt in der Praxis von den Krankheiten erfahre; deshalb müsse sich auch die Materia Medica einer einfachen Sprache bedienen und nach Möglichkeit Fachausdrücke vermeiden. In diesem Zusammenhang weist er ferner darauf hin, daß die Form der Darstellung der einzelnen Mittel keinem bestimmten Muster folgt, denn, um das Charakteristische jeder Arznei herauszuarbeiten, bedürfe es jeweils einer etwas anderen Herangehensweise. Ebenso hätte er in diesen Vorlesungen nicht die ganze Materia Medica durchnehmen können; nur die wichtigsten und gut geprüften Arzneien, die sich durch charakteristische Eigenschaften auszeichnen, seien berücksichtigt worden, um an ihnen zu demonstrieren, wie die Materia Medica entwickelt und nutzbringend angewendet werden sollte. Kent, der seine Vorlesungen nicht als Abrisse der homöopathischen Arzneimittel versteht, sondern als Untersuchungen hinsichtlich einiger ihrer hervorstechendsten Eigenschaften, schreibt schließlich bescheiden im Vorwort zur zweiten, erweiterten und 1911 erschienenen Auflage"Wenn diese Vorlesungen wenigstens ein paar homöopathische Ärzte in die Lage versetzen, zu einem tieferen Verständnis unserer Polychreste zu gelangen, dann hätte sich schon alles erfüllt, was ich mir davon erhofft habe“. Sieht man von einzelnen Vorlesungen einmal ab, die – mit sehr viel Übersetzungsfehlern behaftet und zum Teil in einem haarsträubenden Deutsch verfaßt – seit 1906 in der Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Äerzte (ab 1910 unter dem neuen Namen Berliner homöopathische Zeitschrift) erschienen, stellten die 1958 von Medizinalrat Dr. Heits herausgegebenen Kent’s Arzneimittelbilder der deutschen Homöopathenschaft erstmals sämtliche in der zweiten Auflage enthaltenen Vorlesungen zur Verfügung. Diese bisherige Übersetzung war freilich nicht nur lückenhaft, sondern hielt auch dem heutigen Stand der homöopathischen Forschung nicht mehr stand. Um so erfreulicher ist es deshalb, daß sich der Karl F. Haug Verlag (Heidelberg) dazu entschlossen hat, eine – nun erstmals – vollständige, quellenorientierte deutsche Neuübersetzung auf den Markt zu bringen. Von dem auf insgesamt drei Teile konzipierten Werk – Band 1Abrotanum bis Capsicum, Band 2Carbo animalis bis Lachesis, Band 3Laurocerasus bis Zincum metallicum – liegt nunmehr der erste Band vor. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgte Rainer Wilbrand und zwar auf der Grundlage sämtlicher Fassungen der Lectures. Konkret bedeutet dies, daß der Autor Kents "letzten Willen“, die zweite Auflage, vollständig wiedergibt, sie aber durch einzelne Begriffe, Passagen oder auch ganze Absätze aus den vorangegangenen Fassungen, wenn diese zur Verdeutlichung oder zu einem Mehr an Informationen beitragen, anreichert. Bei seiner Arbeit ist es dem Autor durch eine intensive Quellenrecherche gelungen, zahlreiche Übertragungsfehler in der Kette der Autoren zwischen Hahnemann und Kent zu bereinigen. Besonders beachtenswert erscheint hierbei auch, daß selbst viele der klinischen Quellen aus C. Herings zehnbändigen Werk Guiding Symptoms, die Kent hauptsächlich zitiert, auf ihr Original zurückgeführt werden konnten. Da die Qualität der meisten in der zweiten Auflage hinzugekommenen Arzneidarstellungen nicht die Anschaulichkeit der Vorlesungen in der ersten Auflage erreicht und es auch zweifelhaft ist, ob es sich bei ihnen überhaupt um "Vorlesungen“ handelt, hat Rainer Wilbrand diese im Inhaltsverzeichnis extra gekennzeichnet. Für die Quellenangaben, die jeweils am Ende eines Symptoms stehen, hat der Autor zahlreiche hochgestellte Chiffren in Kombination von Buchstaben und Zahlen gewählt, wobei die Zahlen entweder eine Symptomnummer (z. B. bei den Werken Hahnemanns), einen Paragraphen (z. B. beim Lehrbuch der Homöopathie von Grauvogel) oder eine Seitenzahl (z.B. bei der AHZ [Allgemeine Homöopathische Zeitung]) bedeuten können. Diese Angaben sind in mehrfacher Hinsicht eine sinnvolle Sache. Zum einen kann man etwaige Unklarheiten leicht durch das Nachschlagen im Original beseitigen, zum anderen – und dies wiegt besonders schwer – bedeuten sie ein höheres Maß an Sicherheit bezüglich der Richtigkeit des betreffenden Symptoms. Mit dem vorliegenden Buch steht nun den deutschsprachigen Homöopathen (und interessierten Laien) eine neue, längst überfällige quellenkritische Übersetzung zur Verfügung, die ein intensives Studium von Kents Arzneimittelbildern erlaubt. Da es sich bei dem mit einem umfangreichen Quellenverzeichnis sowie einem ausführlichen Register ("Index der Arzneimittelquerverweise“) ausgestatteten Werk für den homöopathischen Praktiker um eine äußerst zuverlässige Arbeitshilfe handelt, darf man schon jetzt auch auf die Folgebände zwei und drei gespannt sein. J. T. Kent, Homöopathische Arzneimittelbilder III. Heidelberg Haug, 2001 Reihe/Serie Kents Homöopathische Arzneimittelbilder. Vorlesungen zur homöopathischen Materia medica ; BD 3 1.40 Übersetzer Rainer Wilbrand Sprache deutsch Maße 148 x 210 mm, Karl F. Haug Fachbuchverlag, 0, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006, 0<

2008, ISBN: 9783834800206

Springer, Auflage: 10., bearbeitete Auflage. (Oktober 2008). Auflage: 10., bearbeitete Auflage. (Oktober 2008). Softcover. 24,2 x 17 x 2,6 cm. Mathematik 1Lehrbuch für ingenieurwissensch… Meer...

Springer, Auflage: 10., bearbeitete Auflage. (Oktober 2008). Auflage: 10., bearbeitete Auflage. (Oktober 2008). Softcover. 24,2 x 17 x 2,6 cm. Mathematik 1Lehrbuch für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (Springer-Lehrbuch) (Taschenbuch) von Albert Fetzer (Autor), Heiner Fränkel Mathematik 1Lehrbuch für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (Springer-Lehrbuch) (Taschenbuch) von Albert Fetzer (Autor), Heiner Fränkel, Springer, 0, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006, 0<

2006, ISBN: 3834800201

2006 Softcover 331 S. 24 x 16,8 x 1,8 cm Broschiert Zustand: gebraucht - sehr gut, Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei… Meer...

2006 Softcover 331 S. 24 x 16,8 x 1,8 cm Broschiert Zustand: gebraucht - sehr gut, Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika 2, [PU:Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen]<

2006, ISBN: 9783834800206

Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. … Meer...

Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006. 2006. Softcover. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2006, 0<