- 5 resultaten
laagste prijs: € 67,40, hoogste prijs: € 89,00, gemiddelde prijs: € 76,24
1
Stochastic Differential Equations - 50-99.99
bestellen
bij ebooks.com
€ 89,00
bestellen
Details en verzending
Gesponsorde link
50-99.99:

Stochastic Differential Equations - nieuw boek

ISBN: 9783662031858

In this edition I have added some material which is particularlly useful for the applications, namely the martingale representation theorem (Chapter IV), the variational inequalities asso… Meer...

new in stock. Verzendingskosten:zzgl. Versandkosten., exclusief verzendingskosten
dichtslaan (X)
2
Stochastic Differential Equations - Bernt Oksendal
bestellen
bij Springer.com
€ 67,82
bestellen
Details en verzending
Gesponsorde link

Bernt Oksendal:

Stochastic Differential Equations - nieuw boek

ISBN: 9783662031858

Mathematics; Analysis; Theoretical, Mathematical and Computational Physics; Mathematical and Computational Engineering Equations, Stochastic Control, boundary value problem, calculus, con… Meer...

  - Verzendingskosten:zzgl. Versandkosten., exclusief verzendingskosten
dichtslaan (X)
3
Stochastic Differential Equations - Bernt Oksendal
bestellen
bij Hugendubel.de
€ 85,49
bestellen
Details en verzending
Gesponsorde link
Bernt Oksendal:
Stochastic Differential Equations - nieuw boek

ISBN: 9783662031858

*Stochastic Differential Equations* - An Introduction with Applications. 4th ed. 1995 / pdf eBook für 85.49 € / Aus dem Bereich: eBooks, Sachthemen & Ratgeber, Technik Medien > Bücher nei… Meer...

Verzendingskosten:Does not ship to your country., exclusief verzendingskosten
dichtslaan (X)
4
Stochastic Differential Equations : An Introduction with Applications - W.B. Martin
bestellen
bij hive.co.uk
£ 61,20
(ongeveer € 71,51)
bestellen
Details en verzending
Gesponsorde link
W.B. Martin:
Stochastic Differential Equations : An Introduction with Applications - nieuw boek

ISBN: 9783662031858

; PDF; Scientific, Technical and Medical > Mathematics > Calculus & mathematical analysis, Springer Netherlands

No. 9783662031858. Verzendingskosten:Instock, Despatched same working day before 3pm, plus shipping costs., exclusief verzendingskosten
dichtslaan (X)
5
Stochastic Differential Equations
bestellen
bij Springer.com
€ 67,40
verzending: € 0,001
bestellen
Details aangeboden
Gesponsorde link
Stochastic Differential Equations - nieuw boek

ISBN: 9783662031858

There is currently no description available, Springer

Nr. 978-3-662-03185-8. Verzendingskosten:Worldwide free shipping, , plus shipping costs. (EUR 0.00)
dichtslaan (X)
1Aangezien sommige platformen geen verzendingsvoorwaarden meedelen en deze kunnen afhangen van het land van levering, de aankoopprijs, het gewicht en de grootte van het artikel, een eventueel lidmaatschap van het platform, een rechtstreekse levering door het platform of via een derde aanbieder (Marktplaats), enz., is het mogelijk dat de door euro-boek.nl meegedeelde verzendingskosten niet overeenstemmen met deze van het aanbiedende platform.

Bibliografische gegevens van het best passende boek

Bijzonderheden over het boek
Stochastic Differential Equations
auteur:
Titel:
ISBN:

9783662031858

Gedetalleerde informatie over het boek. - Stochastic Differential Equations


EAN (ISBN-13): 9783662031858
Uitgever: Springer Berlin Heidelberg

Boek bevindt zich in het datenbestand sinds 2017-04-25T08:02:12+02:00 (Amsterdam)
Detailpagina laatst gewijzigd op 2024-03-04T07:20:05+01:00 (Amsterdam)
ISBN/EAN: 9783662031858

ISBN - alternatieve schrijfwijzen:
978-3-662-03185-8
alternatieve schrijfwijzen en verwante zoekwoorden:
Auteur van het boek: oksendal
Titel van het boek: stochastic differential equations

Gegevens van de uitgever

Auteur: Bernt Oksendal
Titel: Universitext; Stochastic Differential Equations - An Introduction with Applications
Uitgeverij: Springer; Springer Berlin
271 Bladzijden
Verschijningsjaar: 2013-03-09
Berlin; Heidelberg; DE
Taal: Engels
85,59 € (DE)
88,00 € (AT)
106,50 CHF (CH)
Available
XVI, 271 p.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Analysis; Mathematische Analysis, allgemein; Verstehen; Equations; Stochastic Control; boundary value problem; calculus; convergence; differential equation; diffusion; filtering; filtering theory; integral; optimal stopping; solution; stochastic analysis; stochastic calculus; stochastic differential equation; B; Analysis; Theoretical, Mathematical and Computational Physics; Mathematical and Computational Engineering Applications; Mathematics and Statistics; Mathematische Physik; Mathematik für Ingenieure; BC

I. Introduction.- II. Some Mathematical Preliminaries.- III. Ito Integrals.- IV. Ito Processes and the Ito Formula.- V. Stochastic Differential Equations.- VI. The Filtering Problem.- VII. Diffusions: Basic Properties.- VIII. Other Topics in Diffusion Theory.- IX. Applications to Boundary Value Problems.- X. Application to Optimal Stopping.- XI. Application to Stochastic Control.- Appendix A: Normal Random Variables.- Appendix B: Conditional Expectations.- Appendix C: Uniform Integrability and Martingale Convergence.- Solutions and additional hints to some of the exercises.- List of Frequently Used Notation and Symbols.
< naar Archief...